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Vasicek-Modell: Anpassung an Zinsdaten
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 22:46 So 02.07.2006
Autor: Dani99

Hallo  allerseits,
ich möchte ein Vasicek Modell auf Zinsdaten anpassen, um dann sie short rate zu simulieren. Jetzt habe ich gehört,  dass das Rauschen bei realen Daten nur monatsweise ansatzweise normalverteilt ist. Das würde ich gerne überprüfen, aber ich weiß nicht wie.

Kann ich von der Zinszeitreihe einfach r(t-1) - r(t) bilden und darüber einen Jarque Berra Test laufen lassen?

Viele Grüße,
Daniela

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt
        
Bezug
Vasicek-Modell: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 23:20 Mo 17.07.2006
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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