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(Frage) beantwortet | Datum: | 11:00 Di 12.04.2016 | Autor: | Mathics |
Aufgabe | Die Aktien A und B haben die folgenden Renditen für die Jahre 2010 - 2013:
A: -12% ; -3% ; 9,5%; 12%
B: 3,5% ; -5% ; 5% ; 10%
Erwartungswerte: E(A) = 1,63% und E(B) = 3,38%
Standardabweichung: s(A) = 11,21% ; s(B) = 6,24%
Berechnen Sie die Kovarianz und den Korrelationskoeffizienten von den beiden Aktien. |
Hallo,
ich kenne für die Kovarianz die folgende Formel:
cov. = E(XY) - E(X)*E(Y)
Wenn ich es anwende erhalte ich:
cov. = [mm] \bruch{-12*3,5 + 3*5 + 9,5*5 + 12*10}{4} [/mm] - 1,63*3,38 = 29,62
Als Lösung ist aber cov. = 0,003952 angegeben.
Was mache ich aber falsch?
LG
Mathics
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(Antwort) fertig | Datum: | 11:10 Di 12.04.2016 | Autor: | luis52 |
> Als Lösung ist aber cov. = 0,003952 angegeben.
>
> Was mache ich aber falsch?
>
Zwei Dinge
1) Es wird anscheinend mit 0.12 statt 12% usw gerechnet.
2) Die Kovarianz kann auch durch [mm] $\sum_{i=1}^n(x_i-\bar x)(y_i-\bar [/mm] y)/(n-1)$ definiert sein. Damit ergibt sich der Loesungswert.
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(Frage) beantwortet | Datum: | 11:17 Di 12.04.2016 | Autor: | Mathics |
> 2) Die Kovarianz kann auch durch [mm]\sum_{i=1}^n(x_i-\bar x)(y_i-\bar y)/(n-1)[/mm]
> definiert sein. Damit ergibt sich der Loesungswert.
Ist dann die Formel, die ich verwendet habe, falsch?
LG
Mathics
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(Antwort) fertig | Datum: | 11:50 Di 12.04.2016 | Autor: | luis52 |
> Ist dann die Formel, die ich verwendet habe, falsch?
>
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Nicht falsch, nur anders. Klaere das mit deinem Pruefer, ob er lieber
[mm] $\sum_{i=1}^n(x_i-\bar x)(y_i-\bar [/mm] y)/n $ oder $ [mm] \sum_{i=1}^n(x_i-\bar x)(y_i-\bar [/mm] y)/(n-1) $ sieht. Du hast nach der ersten gerechnet bis auf die o.g. Datentransformation. Beide sind gaengig.
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