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Ito-Formel: Semimartingal
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:11 Di 21.06.2016
Autor: beni13

Hallo,
ich habe eine Frage bzgl der Ito Formel und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ich habe einen Prozess
[mm]X_t = b_tdt + \sqrt{a}_tdZ_t[/mm],
wobei [mm] [mm] Z_t] [/mm] ein Lévy-Prozess sein soll.

Wie würde dann mit der Ito-Formel für Semimartingale, also
[mm] f(X_t)= f(X_0)+\int_0^t f'(X_{s-})dX_s+\frac{1}{2}\int_0^tf''(X_s)d\langle X^c\rangle_s\\ &+\sum_{0\leq s \leq t}\big(f(X_s)-f(X_{s-})-f'(X_{s-})\Delta X_s\big)[/mm]
in diesem Fall [mm]f(X_t)[/mm] aussehen?
Ich stehe total auf dem Schlauch und ich hoffe, Ihr könnt mir helfen ?

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Ito-Formel: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 14:13 Di 21.06.2016
Autor: beni13

Es muss natürlich oben heissen :
[mm] dX_t = b_tdt + \sqrt{a}_tdZ_t [/mm]

Bezug
        
Bezug
Ito-Formel: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 14:28 Di 21.06.2016
Autor: Gonozal_IX

Hiho,

da du ja gar keine Funktion f hast, die du auf X anwendest, macht die Frage keinen Sinn… was willst du denn berechnen?

Gruß,
Gono

Bezug
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