Def. stationärer Prozess < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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| Aufgabe | Sei [mm] (X_n)_{n\in \IN_0} [/mm] ein stochastischer Prozess.
Def. 1 stationär: Für alle $k,n [mm] \in \IN$ [/mm] ist [mm] $\IP^{(X_0,...,X_k)} [/mm] = [mm] \IP^{(X_n,...,X_{n+k})}$
[/mm]
Def. 2 stationär: Es ist [mm] $\IP^{(X_n)_{n \in \IN_0}} [/mm] = [mm] \IP^{(X_{n+1})_{n\in\IN_0}}$ [/mm] |
Hallo!
Ich überlege gerade, ob diese Definitionen äquivalent sind (wäre ja wünschenswert). Der große Unterschied ist ja, dass die eine Definition sozusagen Stationarität auf dem Folgenraum beschreibt, die andere nur mit endlichdimensionalen Verteilungen arbeitet.
Weiß jemand von euch, auf welchem Satz die Äquivalenz beruht?
Viele Grüße,
Stefan
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 14:20 Di 23.04.2013 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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